iWin | Nguyên tắc GDCK phái sinh

CHI TIẾT QUY ĐỊNH GIAO DỊCH  GIẢ LẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH HĐTL TRÊN IWIN 1. Giải thích các thông số trên màn hình

iWin | Nguyên tắc GDCK phái sinh

CHI TIẾT QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

 GIẢ LẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH HĐTL TRÊN IWIN

1. Giải thích các thông số trên màn hình tài sản

  • Tổng tài sản thực: là giá trị tài sản của người chơi sau khi trừ phí, thuế, tổng lỗ (nếu có) và tăng thêm tổng lãi (nếu có).
  • Phí giao dịch: phí giao dịch sau khi người chơi thực hiện khớp lệnh
  • Phí VSD: Phí Quản lý vị thế qua đêm trả VSD – Trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam, phí phát sinh khi kết thúc phiên giao dịch cuối ngày mà người chơi vẫn còn vị thế mở.
  • Thuế: thuế theo quy định nhà nước
  • Lãi lỗ đã thực hiện: Lãi hoặc lỗ đã chốt cho các vị thế đóng trong ngày của Tài khoản (TK)
  • Lãi lỗ tạm tính: Lãi hoặc lỗ theo thị giá của các vị thế đang mở của TK
  • Lãi/lỗ = ∑ ((Thị giá – Giá trung bình) * Số lượng Hợp đồng * 100,000)
  • Tổng lãi lỗ: Tổng lãi hoặc lỗ của TK = Lãi lỗ vị thế mở + Lãi lỗ vị thế đóng
  • Giá trị ký quỹ hợp lệ: Theo quy định, để giao dịch phái sinh nhà đầu tư cần ký quỹ tài sản tại VSD, trường này phản ánh Tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD để có thể giao dịch được
  • Giá trị ký quỹ còn khả dụng: Giá trị ký quỹ còn lại của khách hàng, nếu giá trị này âm, nghĩa là người chơi không thể mở thêm vị thế mới.
  • Giá trị ký quỹ còn khả dụng trên VSD = (Tỷ lệ sử dụng giá trị ký quỹ tối đa * Tổng giá trị ký quỹ hợp lệ tại VSD) - Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại VSD
  • Giá trị ký quỹ ban đầu: Giá trị ký quỹ ban đầu theo tỷ lệ quy định cho các vị thế đang mở của TK Giá trị ký quỹ ban đầu = ∑ (Tỷ lệ IM * Hệ số nhân Hợp đồng* Thị Giá* Số lượng Hợp đồng mở)
Trong đó:
- Tỷ lệ IM (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu): 13%
- Hệ số nhân HĐ: 100,000

  • Giá trị ký quỹ chuyển giao: Giá trị ký quỹ chuyển giao vật chất (chỉ áp dụng đối với HĐTL Trái phiếu chính phủ)
  • Tổng giá trị kỹ quỹ yêu cầu: Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu = Giá trị ký quỹ ban đầu (cho cả vị thế đang mở và vị thế đang đặt treo chờ khớp) + Giá trị ký quỹ chuyển giao + Tổng lỗ Tạm tính + Phí + Thuế
  • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (%): Dùng để theo dõi mức an toàn của tài khoản, tài khoản cần duy trì tỷ lệ này ở mức an toàn (dưới Ngưỡng 1 là 75%). Nếu tỷ lệ này chạm Ngưỡng 2 và 3 trên thực tế nhà đầu tư sẽ bị Công ty Chứng khoán gọi ký quỹ hoặc ép đóng vị thế để đưa TK về tỷ lệ an toàn.
  • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hợp lệ = (Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu / Giá trị ký quỹ hợp lệ)
  • Cảnh báo 1/2/3 (%):

- Ngưỡng 1 (75%): Ngưỡng duy trì

- Ngưỡng 2 (85%): Ngưỡng gọi ký quỹ

- Ngưỡng 3 (90%): Ngưỡng ép đóng vị thế (Lưu ý: Hệ thống giả lập sẽ ko tiến hành ép đóng vị thế)

  • Giá trị tiền cần bổ sung: Giá trị tiền phải nộp bổ sung để Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trở về ngưỡng duy trì

Lưu ý: Trên thực tế, khi giao dịch phái sinh nhà đầu tư ký quỹ trên VSD để giao dịch, và thanh toán lãi lỗ tại SSI. Do đó, nhà đầu tư sẽ có tài sản đồng thời trên VSD và SSI. Màn hình thông số tài sản sẽ được hiển thị cho cả VSD và SSI.

Trên hệ thống giao dịch giả lập, màn hình tài sản được hiển thị tương ứng với tài sản trên VSD.


2. Nguyên tắc đặt lệnh

Trước khi đặt lệnh giao dịch, để mở vị thế mới (mở thêm vị thế Long hoặc Short) Tài khoản cần có đủ Giá trị ký quỹ khả dụng. Nếu tài khoản đang có vị thế mở, người chơi có thể đóng vị thế bất cứ lúc nào bằng cách thực hiện đặt lệnh đối ứng

Khi đặt lệnh, hệ thống có hỗ trợ KH hiển thị số lượng mua tối đa, và số lượng bán tối đa.

Các loại lệnh:

  • Lệnh Giới hạn (LO): là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định.
  • Lệnh ATO: Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
  • Lệnh ATC: Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Người chơi có thể cùng mua và bán 1 loại HĐTL trong phiên giao dịch

  • Khối lượng đặt: Khối lượng đặt cần thỏa mãn Đơn vị giao dịch (chi tiết xem tại mục Đơn vị giao dịch)
  • Giá đặt: Giá đặt cần nằm trong biên độ trần/sàn và thỏa mã biên độ giá (chi tiết xem tại mục Đơn vị yết giá)


3. Phương thức giao dịch

3.1. Phương thức khớp lệnh

Phương thức khớp lệnh bao gồm: Khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ.

  • Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán hợp đồng tương lai ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch;
  • Phương thức khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán tại một thời điểm xác định.

3.2. Nguyên tắc khớp lệnh

Nội dung

Chứng khoán cơ sở trên iWin

Chứng khoán cơ sở trên

 Thị trường thật

Giá và Khối lượng

Khớp lệnh dựa trên Giá và khối lượng khớp trên thị trường thật, không xét ưu tiên về giá và thời gian. Nếu một mã CK không được khớp trên thị trường thật, lệnh giả lập cũng sẽ không khớp cho dù được đặt với giá dư mua/dư bán tốt nhất

Khớp lệnh theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian.

Nguyên tắc xác định giá

- Phiên khớp lệnh định kỳ: được khớp theo tổng khối lượng khớp và giá mở cửa (phiên ATO), giá đóng cửa (phiên ATC) của thị trường thật
- Phiên LO: Sẽ được khớp theo khối lượng khớp và giá khớp của thị trường thật tại thời điểm đặt lệnh, giá đặt cần tốt hơn hoặc bằng giá khớp trên thị trường thật (Lệnh mua: giá đặt lớn hơn hoặc bằng giá khớp trên thị trường thật, Lệnh bán: giá đặt nhỏ hơn hoặc bằng giá khớp trên thị trường thật).

- Phiên khớp lệnh định kỳ: giá ATO/ATC là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất, và các nguyên tắc khác theo từng Sở giao dịch
- Phiên LO: giá khớp là mức giá của các lệnh giới hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh

VÍ DỤ

iWin

Chi tiết khớp lệnh trên thị trường thật và Trạng thái lệnh trên iWin

STT

Thời gian đặt lệnh trên iWin

Chi tiết lệnh đặt

Từ 9:00 đến 11:06
Thị trường thật chưa có lệnh khớp

11:07:00
Trên thị trường thật khớp 50 VN30F1901 giá 900

11:10:00
Trên thị trường thật khớp 50 VN30F1901 giá 901

1

11:01:00

Mua 100 VN30F1901 giá 901

Đang chờ khớp

Khớp 1 phần (Khớp 50 VN30F1901 gá 900)

Khớp toàn bộ (Khớp thêm VN30F1901 SSI gá 901)

2

11:02:00

Bán 10 VN30F1901 giá 900

Đang chờ khớp

Khớp toàn bộ

-

3

11:03:00

Mua 20 VN30F1901 giá 895

Đang chờ khớp

Đang chờ khớp

-

4

11:04:00

Mua 50 VN30F1901 giá 905

Đang chờ khớp

Khớp toàn bộ

-

5

11:05:00

Mua 100 VN30F1901 giá 900

Đang chờ khớp

Khớp 1 phần (Khớp 50 VN30F1901 gá 900)

-

(“-“: không có sự thay đổi Trạng thái lệnh)


4. Thời gian giao dịch

Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Phái sinh HĐTL Chỉ số (HNX)

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Lệnh sử dụng

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

08:45 - 09:00

Lệnh LO, Lệnh ATO

Được hủy/ sửa lệnh

(*Lưu ý: Thị trường thật hiện nay không được hủy/sửa lệnh trong phiên ATO)

Khớp lệnh liên tục I

09:00 - 11:30

Lệnh LO

Được hủy/sửa lệnh

Nghỉ

11:30 - 13:00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13:00 - 14:30

Lệnh LO

Được hủy/sửa lệnh

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14:30 - 14:45

Lệnh LO, Lệnh ATC

Được hủy/ sửa lệnh

(*Lưu ý: Thị trường thật hiện nay không được hủy/sửa lệnh trong phiên ATC)

Thị trường đóng cửa

15:00


5. Quy định về phương thức và thời gian thanh toán

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền

Thời gian thanh toán:

  • Thanh toán lãi lỗ vị thế hàng ngày: Tại ngày làm việc tiếp theo, hệ thống ghi tăng/giảm tiền trên tài khoản khách hàng tương ứng với các khoản lãi/lỗ vị thế.
  • Thanh toán lãi/lỗ khi đáo hạn: Tại ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng, hệ thống ghi tăng/giảm tiền trên tài khoản khách hàng tương ứng với giá trị lãi/lỗ khi thực hiện tất toán hợp đồng.
  • Phí/thuế: ghi giảm tiền trên tài khoản khách hàng vào cuối ngày
Do dòng tiền thực tế sẽ ghi tăng/giảm trên tài khoản khách hàng theo định kỳ vì thế để mô phỏng chính xác nhất thị trường thật, hệ thống giao dịch giả lâp iWin sẽ cập nhật Giá trị ký quỹ hợp lệ (giá trị khách hàng ký quỹ trên VSD để giao dịch) vào phiên giao dịch kế tiếp.

6. Đơn vị yết giá

Đơn vị yết giá: 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000đồng)


7. Đơn vị khối lượng giao dịch và giới hạn lệnh

Đơn vị giao dịch: 1 hợp đồng

Giới hạn lệnh:

  • Tối thiểu: 1 hợp đồng/ lệnh
  • Tối đa: 500 hợp đồng/ lệnh

8. Giá – Giới hạn giao động giá

Biên độ dao động giá quy định trong ngày: ± 7% so với giá tham chiếu

  • Giá trần (Giá tối đa) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
  • Giá sàn (Giá tối thiểu) = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)
  • Giá tham chiếu là giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch gần nhất trước đó

9. Quy mô và hệ số nhân hợp đồng

Hệ số nhân hợp đồng: 100.000 đồng

Quy mô hợp đồng = Giá hợp đồng x hệ số nhân hợp đồng


10. Đáo hạn HĐTL

Tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 02 quý tiếp theo

Ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL: Là ngày thứ Năm lần thứ ba trong tháng đáo hạn, nếu trùng vào ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đáo hạn tháng đó sẽ được điều chỉnh sang ngày giao dịch liền trước đó.


11. Phí thuế giao dịch

  • Chi phí giao dịch: 5,000 đồng/hợp đồng/giao dịch (trên thị trường thật, biểu phí sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành của SSI)
  • Phí VSD (Phí Quản lý vị thế qua đêm trả VSD – Trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam): 3,000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
  • Lưu ý:

- Các vị thế chưa đóng trong ngày sẽ có phí quản lý vị thế. Cuối ngày hệ thống sẽ trừ phí quản lý vị thế qua đêm của ngày hôm đó, nếu ngày liền kề tiếp theo là ngày nghỉ/lễ, hệ thống sẽ ghi nhận tính phí quản lý vị thế của những ngày nghỉ/lễ này.

- Trong các cuộc thi, giá trị tài sản thực cuối kỳ sẽ chốt vào cuối ngày giao dịch cuối cùng (sau khi hệ thống ghi nhận tính phí quản lý vị thế của Tài khoản)

  • Thuế = Giá chuyển nhượng từng lần x 0,1%

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu)/2

- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 13%

- Hệ số nhân HĐ: 100,000

Ví dụ:

Nhà đầu tư A khớp lệnh mua 1 hợp đồng VN30F1909 với giá 900 điểm. Như vậy, số thuế nhà đầu tư A phải nộp là: 900 x 100,000 x 1 x 13%/2 x 0.1% = 5,850 đồng

 

Trải nghiệm iWin ngay:

 

TẢI NGAY APP “iWIN SSI”

PHIÊN BẢN WEB KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Scan QR Code để tải app

Click để trải nghiệm iWin

www.iwin.ssi.com.vn

www.facebook.com/iwin.ssi.com.vn

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI