条件单

>   条件单: 是期货买卖并结合时间/价格条件以及市场规则的单子。系统将根据所设条件检查及处理单子,在满足条件时就将单子自动送至交易厅。

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条件单

 

条件单: 是期货买卖并结合时间/价格条件以及市场规则的单子。系统将根据所设条件检查及处理单子,在满足条件时就将单子自动送至交易厅。

相关术语:

  • 市价(MP - Market Price): 期货合约最终成交价格。若在开盘时还没有成交价,或在定期盘时,就以开盘价为市价。
  • 下单价(OP - Order Price): 满足各条件后有效下单到交易厅的单子。价格在客户下单时敲定,且可依客户所需而更改。下单价须为限价(LO),并遵循交易当日价格加减码及涨跌停幅规定。
  • 激活价(TP – Trigger Price): 用来跟期货合约市价比对,以确定是否满足条件单价格条件的价格。激活价须为限价,并遵循交易当日价格加减码及涨跌停幅规定。

条件单效力: 仅当天有效。若在盘前(即上交易日的16:30pm后)下单,该单在次个交易日才生效。

撤单/改单原则: 未输入交易厅,且处于“待符合条件”状态的条件单才可以撤消或更改。已输入交易厅的单子就照一般单子的撤单/改单原则处理。

有6种条件单:

OCO单

是结合止损单与设定价的平仓单子。OCO单常与未平仓联用。

OCO单包括以下信息:

  • 下单价: 止盈平仓的设定价。
  • 止损价: 客户预设的止损价
  • 波动差价: 依止损价的加减幅度,以调整止损价并增加成交機率。
  • 调整价: 依据波动差价调整止损价后的价格。
    • 若OCO为买单:调整价 = 止损价 + 波动差价。当市价> =止损价时,调整价被自动激活。
    • 若OCO为卖单:调整价 = 止损价 + 波动差价。当市价=< 止损价时,调整价被自动激活。

下单原则:

  • 下单价和止损价必须为限价且不能相同,并满足涨跌停幅度限制。不可下ATO、ATC、MOK、MAK、MTL的价格。
  • 止损价须符合以下条件:
    • 若OCO为卖单,止损价<市价,(止损价 - 波动差价)> =跌停价
    • 若OCO为买单,止损价>市价,(止损价 + 波动差价)<=涨停价

单子的应用:

  • 以预期价确定止盈
  • 当市场下跌时可自动止损

范例:客户以950的均价持有多头仓位,并预期止盈价为955,止损价945,波动差价为0.5。客户下OCO卖单如下:下单价955,止损价945,波动差价0.5。系统将计算出调整价=止损价 - 波动差价= 945-0.5 = 944.5。

因此客户单子为:已输入交易厅,限价955止盈卖OCO单“待成交”的状态。

  • 当市价涨>= 955,客户的止盈限价卖单将被成交。
  • 当市价跌至945(相当于止损价),止盈限价卖单自动改为止损单,调整价从955改为944.5(= 945 -0.5)。
  • 当市价涨到955,且只有一部分止盈限价卖单被成交后,市场转为下跌使市价跌到止损价(=<945),止盈单未成交部分将改为止损单,调整价从955改为944.5(= 945-0.5)。

下单步骤:

  • 第1步: 登入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

  • 第2步:输入单子信息

 

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价(必须是限价)
  • 设定OCO单的相关条件:
    • “条件单” ->选“OCO”单类
    • 输入止损价(须为限价)
    • 输入波动差价。
  • 输入PIN码 -> 点击“买”或“卖”。下单确认页面显示如下:

  • 第3步:下单确认页面:
    • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。点击“单子状态”以查看单子明细。
    • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。
客户可对“待处理”或 “部分成交”状态的条件单更改数量和价格。数量更改时不可调增。
 

牛市及熊市单(Bull&Bear)

是结合止盈平仓单及止损单开新仓的单子。因此牛市及熊市单是以下三种单子的组合:

(1) 限价买卖的开新仓单(原始单)
(2) 一个预定止盈价的限价平仓单
(3) 一个市场下跌时的止损单。

在牛市及熊市单或原始单(1)全部成交后,用于止盈或止损平仓的OCO单 (即上面 (2)及(3)的组合) 会自动产生

:当牛市及熊市单全部成交后,系统在产生OCO单前会先结算相关购买力,若OCO为开仓单(而不是牛市及熊市单的平仓单),而购买力不足以开立对应OCO单的仓位,就不会产生OCO单。

牛市及熊市单包括以下信息:

  • 下单价: 开新仓的下单价。
  • 止盈区间: 下单价与客户预期止盈价的绝对差额
  • 止损区间: 下单价与客户承担风险能力范围内所设定止损价的绝对差额。
  • 波动差价: 止损价的加减幅度,以调整止损价并增加成交機率。
  • 止盈价 = 下单价 +/- 止盈区间(对应止盈单是卖单/买单)
  • 止损价 = 下单价 +/- 止损区间(对应止损单是买单/卖单)
  • 调整价: 依波动幅度调整止损价后的价格=止损价+/-波动差价
    • 若OCO为买单:调整价 = 止损价 + 波动差价。当市价>=止损价,调整价被自动激活。
    • 若OCO为卖单:调整价 = 止损价 + 波动差价。当市价=< 止损价,调整价被自动激活。

下单原则:

  • 下单价,止盈价,止损价和调整价须在涨跌幅范围内。不可下ATO、ATC、MOK、MAK、MTL的价格。
  • 止损价和波动差价须满足以下条件:
    • 若牛市及熊市单为卖,止损单为买 => (下单价 + 止损区间 + 波动差价)= < 涨停价。
    • 若牛市及熊市单为买,止损单为卖 => (下单价 - 止损区间 - 波动差价)= < 跌停价。

应用:

  • 开新仓位
  • 以预期价自动止盈
  • 当市场下跌时可自动止损

范例: 客户想在950价格开新仓位,预计止盈区间为5点、止损区间为6点。客户下牛市及熊市买单、下单价为950,止盈区间5点、止损区间6点,波动差价0.2。因此牛市及熊市单将有4种价格:开新仓价950,止盈价955(= 950 + 5),止损价(止损激活价)944(= 950 - 6),依波动幅度调整的止损价943.8(= 944 - 0.2)。

客户下单状态显示如下:

  • (1)价格950牛市及熊市买单的“待成交”状态
  • 在(1)全部成交后,系统将产生止盈价955的OCO卖单(2)。
    • 当市价上涨> = 止盈价955,止盈单(2)将被成交。
    • 当市价下滑<=止损激活价944,待成交的止盈价955的OCO卖单(2)将自动更改为调整止损价943.8的止损单。
    • 当市价涨到955且只有部分止盈单(2)被成交后市场又下修,使市价跌到944,此时止盈价955的OCO卖单(2)未成交部分将自动改为调整止损价943.8的止损单。

下单步骤:

  • 第1步:进入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

  • 第2步:输入单子信息。

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价(须为限价)
  • 设置牛市熊市单的相关条件:
    • 勾选“条件单”并点选“牛市熊市单”类
    • 输入“锁盈区间”、“止损区间”、“波动差价”。
  • 输入PIN码 -> 点击“买”或“卖”。下单确认页面显示如下:

 

  • 第3步:下单确认页面:
    • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。点击“单子状态”以查看单子明细。
    • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。

: 当牛市熊市单全部成交后,系统将产生新的OCO单,客户可透过单子状态页面的“单号”所示的原单号,来检查新OCO单是由哪一个牛市熊市单所产生的。

客户对“待处理”或 “部分成交”的条件单可更改数量和价格。数量更改时不可调增。

条件Up单

是预先设定下单价(Order Price)和激活价(Trigger Price)的条件单。当市价上涨到或超出激活价水准时,将触发单子输入交易厅。

  • 下单原则:在下单时激活价须大于市价
  • 单子应用:当市场有上涨趋势,条件Up单协助客户:
    • 持有多仓位时可自动止盈卖出
    • 持有空仓位时可自动止损买进
    • 当价格上涨超过阻力线时,将自动开新多头或空头仓位。

范例:

目前市价为960,客户以981价格设定一个条件Up买单,激活价980。市价波动如下:

在第6时点,当市价触及到980(相当于触发价)时,限价981的买单就被激活送至交易厅。

  • 下单步骤:

第1步:进入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

第2步:设定条件Up单

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价
  • 设置UP单相关条件:
    • 勾选“条件单”并点选“Up单”类
    • 输入激活价(注:在下单时“激活价”须大于“市价”)
  • 输入PIN码/Token码 - > 点击“买”或“卖”。下单确认页面显示如下:

第3步:

  • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。点击“单子状态”以查看单子明细。
  • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。
请注意:

为提高成交机率:
  • 对于UP-买单,客户设定下单价大于激活价
  • 对于UP-卖单,客户设定下单价小于激活价
 

条件Down单

  • 下单原则:在下单时激活价须小于的市价
  • 单子应用:当市场处于下跌趋势,条件Down单将协助客户:
    • 持有空仓位时可自动止盈卖出
    • 持有多仓位时可自动止损买进
    • 当价格下跌超过支撑线时,将自动开新多头或空头仓位。

范例:

目前市价为960,客户以下单价959及激活价955设定一个条件Down卖单。市价波动如下:

在第6时点,当市价跌到955(相当于触发价)时,限价959的卖单就被激活送至交易厅。

下单步骤:

第1步进入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

第2步 设定单子信息

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价
  • 设置Down单的相关条件:
    • 勾选“条件单”并点选“Down单”类
    • 输入激活价(注:在下单时“激活价”须小于“市价”)
  • 输入PIN码/Token码 - >点击“买”或“卖”。下单确认页面显示如下:

第3步

  • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。点击“单子状态”以查看单子明细。
  • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。
请注意
 
为提高成交机率:
  • 对于Down-买单,设定下单价大于激活价
  • 对于Down-卖单,设定下单价小于激活价
 

追踪Up单(Trailing Up)

下单价随着市场下跌而自动调低,以达到最优价的买单。每当市价下跌时,激活价将被一次减少相当于波动差价金额(即目前市价减去下单时的市价的差价)。当市价上涨,触发价维持不变。因此市价不断波动,直到调整激活价相当于市价时就产生单子输入交易所,其下单价的调整金额就相当于最终调整激活价减去原激活价的差价。

  • 下单原则:下单价和激活价须大于目前市价
  • 单子的应用: 当市场处于下跌趋势,追踪Up单将协助空头的客户:
  • 平仓止盈
  • 平仓止损
  • 或以最优的价格开新买仓。
范例:目前市价为953,客户以下单价958及激活价957设定一个追踪Up单。假设市场趋势下跌使得市价波动如下:

  • 在第2时点,市价比下单时的市价低:

调整后激活价=初始激活价+(目前市价-初始市价)= 957 +(945 - 953)= 949

调整后下单价=原下单价+(调整后的激活价 - 初始触发价)= 958 +(949 - 957)= 950

  • 在第3时点,市价上涨 ->激活价和下单价维持不变
  • 在第4时点,市价继续下跌:

调整后激活价=初始触发价+(目前市价 - 初始市价)= 957 +(935 - 953)= 939

调整后下单价=原下单价+(调整后激活价 - 初始激活价)= 958 +(939 - 957)= 940

  • 在第5时点,当市价上涨超过激活价时就产生单子的下单价=原下单价+(调整激活价 - 初始激活价)= 958 +(939 - 957)= 940。此时系统将把随市场下跌最优追踪价940的买单输入到交易厅。

下单步骤:

第1步进入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

第2步输入单子信息。

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价(下单时下单价须大于市价)
  • 设置跟踪Up单的相关条件:
    • “条件单” -> “跟踪Up单”类型
    • 输入激活价(注:在下单时“激活价”须大于“市价”)
  • 输入PIN码/Token码 - >点击“买”,若跟踪Up单则卖出键自动被隐藏。系统显示下单确认页面。

第3步下单确认页面:

  • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。
  • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。
客户对“待处理”或 “部分成交”的条件单可更改数量和价格。数量更改时不可调增

追踪Down单

下单价随着市场上涨而自动调高以达到最优价的卖单。每当市价上涨时,激活价会被调增相当于波动差价金额(即目前市价减去下单时的市价的差价)。当市价下跌,触发价就维持不变。因此市价不断波动,直到调整激活价相当于市价时就产生单子输入交易所,其下单价的调整金额就相当于最终调整激活价减去原激活价的差价。

  • 下单原则:下单价和激活价须小于目前市价
  • 单子的应用:当市场趋势上涨时,追踪Down单将协助多头的客户
    • 卖出止盈
    • 卖出止损
  • 范例:目前市价为948,客户以激活价944及下单价943设定一个追踪Down单。假设市价波动如下:

  • 在第2时点,市价上涨并超过下单时的市价
调整后激活价 = 原激活价+(目前市价 - 下单时的市价)= 944 +(955 - 948)= 951
调整后下单价 = 原下单价+(调整后的激活价 – 原激活价):943 + (951 – 944) = 950
  • 在第3时点,市价下跌 -> 激活价和下单价维持不变
  • 在第4时点,市价上涨超过下单时的市价
调整后激活价 = 原激活价+(目前市价 - 下单时的市价)= 944 +(965 - 948)= 961
调整后下单价 = 原下单价+(调整后激活价 – 原激活价):943 + (961 – 944) = 960
  • 在第5时点,市价下跌到961相当于激活价。此时产生单子输入交易厅,其下单价=原下单价+(调整激活价 – 原激活价)= 943 +(961 - 944)= 960。

下单步骤:

第1步进入“交易”/“下单”,或点击右上角的“下单”。

第2步设置单子信息

  • 输入单子信息,包括:合约代码、数量、下单价(下单时下单价须小于市价)
  • 设置跟踪Down单相关条件:
    • “条件单” -> “跟踪Down单”类
    • 输入激活价(注:下单时“下单价”和 “激活价”须小于“市价”)
  • 输入PIN码/Token码 -> 点击“买”,若跟踪Down单则卖出键自动被隐藏。下单确认页面显示:

第3步下单确认页面:

  • 点击“确认”予以完成下单。系统将提示“已收到您的单子。请查看单子状态”。
  • 或点击“关闭”以取消下单并退出下单页面。
客户对“待处理”或 “部分成交”的条件单可更改数量和价格。数量更改时不可调增。

单子状态

协助客户查询当日所下条件单的所有信息及状态。下单后可透过以下方式跟踪和管理条件单状态:

方法1: 进入“交易” =>“单子状态”

方法2: 下单后可查询买/卖页面下方自动显示单子的状态。

期货交易条件单的状态

  • 待符合条件:已下单但未满足所需条件,因此未输入交易厅的条件单。
  • 已无效:未符合所需条件,在交易整天也不产生单子,收盘后已无效
  • 已撤消: 被撤消后的状态
  • 不成功:已输入SSI系统但被拒绝的单子。客户将鼠标移到状态框的工具页签以查看详细。

:在产生条件单后,该单子的其他状态就如同上述一般单子的状态。

 

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