期货交易规定

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期货交易规定

第一个上市的期货产品是VN30股指期货合约。

每期货合约如同股票,都有自己的交易代码,并遵守相关特定规则,包括:

[标的证券的名称] [F] [到期日]

例如:代码VN30F1706的期货合约,其中:“VN30”为VN30股指,F为期货合约,“17”为合约到期年度(2017),“06”为合约到期月份。

每周一至周五,法定节假日除外。

交易时间

交易方式

下单种类(*)

8h45 – 9h00

开盘(集合竞价)定期撮合

ATO, LO单

不可撤单

9h00 – 11h30

上午连续撮合

LO, MOK, MAK, MTL单

可撤单

11h30 - 13h00

中段休息

 

13h00 - 14h30

下午连续撮合

LO, MTL, MOK, MAK单

可撤单

14h30 - 14h45

收盘(集合竞价)定期撮合

ATC, LO单

不可撤单

8h45 - 11h30 & 13h00 - 14h45

议价交易

议价单

(*)注:

ATO/ ATC单: 仅参与开盘或收盘定期撮合成交的买/卖单;只key ATO或ATC而不输入具体价格;比限价LO单优先撮合,若没有成交就自动删除。

限价单 (LO):以明确的限定买价/卖价的委托单,可以在限价价格或比此价格为优的价格成交;有效直至撤销单或市场收盘

市价单:以大盘上最低价的卖单买进,或最高的买单卖出的单子,适用于连续撮合成交盘,单子输入后若市场上没有相对应的LO单就自动删除。市价种类包括:

市价转限价单 (MTL):先以市价单交易,若有剩余未成交的部分,立即自动转换为限价单。
全数执行或立刻取消 (MOK):限定委托单须立即全部成交 (不允许部分成交),否则全部自动删除。
未成交部分被撤消 (MAK) :限定委托单须立即全部成交或许部分成交并自动删除未成交的股数。

定期撮合交易:在定期交易时间来确认买单与卖单撮合数量最多的价格作为开盘于收盘价格的交易。

撮合成交价的原则:

  • 以最大成交量决定撮合价。
  • 若有两者以上满足最大交易量的条件,就以最接近前收盘价为撮合成交价。

连续撮合交易:是买单与卖单敲进交易系统(如有对应的单)立即撮合的交易方式。

确定成交价的原理:以单簿子上相对应待成交的单子价格为撮合价

议价交易:双方协议交易条件后,委托券商人员敲进交易系统确认交易。或买方/卖方可透过券商寻找对应的议价交易客户。

1. 价格优先:
  • 优先价格较高之买单
  • 优先价格较低的卖单
2. 时间优先:

若相同价格则以输入交易厅系统的顺序时间为优先。

交易单位:1合约
最小变动价位:0.1点(=10,000越盾)
单笔报单限制:
  • 最小单笔报单:1合约/笔
  • 最大单笔报单:500合约/笔

当日价格涨跌幅:开盘价±7%

  • 涨停(最高价)=开盘价 x(100%+涨跌幅)
  • 跌停(最低价)=开盘价 x(100%+涨跌幅)
  • 开盘价:为前个交易日的收盘价。

合约乘数:每点100,000越盾

合约规模 = 合约价格x合约乘数

到期月份:当月,次月及随后两个季的最后月

合约最后交易日:合约到期月份的第三个周四,遇节假日顺延 (前一个交易日)。

交割方式:现金

持仓盈亏结算:依客户持仓的盈/亏金额于次营业日在客户账户上进行资金增/减记录

到期清算交割:在最后交易日的次营业日,依到期日结算的盈/亏金额在客户账户上进行资金增/减记录

撮合交易时间:

未成交或仅部分成交的单可以进行价格, 数量的修改。修改后单子优先顺序如下:

  • 调降数量:不影响优先顺序。
  • 调增数量/更改价格:优先顺序从修改时算起。

议价交易时间:

已在交易系统成交的议价交易不可撤销。

SSI